基于VaR与CVaR的股票风险实证分析Empirical Analysis of Stock Risk Based on VaR and CVaR
李子赫, 张金平, 冯兰兰 下载量: 2,033 浏览量: 6,200 国家自然科学基金支持
金融 Vol.7 No.5, November 9 2017, PDF, , XML DOI:10.12677/FIN.2017.75026 被引量
CVaR度量在极值理论中的应用Application of CVaR Metric in Extreme Value Theory
姚 竟, 李永明 下载量: 2,172 浏览量: 6,454
理论数学 Vol.6 No.2, March 16 2016, PDF, , XML DOI:10.12677/PM.2016.62014 被引量
均值-CVaR模型在资产配置中的应用研究——基于A股市场的分析The Application of Mean-CVaR Model in Asset Allocation—Analysis Based on A-Share Market
蔡志进 下载量: 197 浏览量: 429
运筹与模糊学 Vol.14 No.1, February 29 2024, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/ORF.2024.141042 被引量
基于利润-CVaR的供应链价格补贴契约优化与协调研究Research on Markdown Money Contract Optimization and Coordination of Supply Chain Based on the Profit-CVaR
刘鹏飞, 谢梦洁 下载量: 2,003 浏览量: 5,023 国家科技经费支持
管理科学与工程 Vol.5 No.2, June 21 2016, PDF, , XML DOI:10.12677/MSE.2016.52009 被引量
利润-CVaR准则下考虑缺货成本的报童模型研究Study on Newsvendor Model with Lost Sale Penalty Cost under Criterion of Profit-CVaR
刘鹏飞, 贺思云 下载量: 2,741 浏览量: 8,027 国家科技经费支持
管理科学与工程 Vol.4 No.2, June 25 2015, PDF, , XML DOI:10.12677/MSE.2015.42004 被引量
M-CVaR准则下具有风险偏好的双渠道供应链决策分析Decision Analysis of Dual-Channel Supply Chain with Risk Preference under M-CVaR Criterion
吴福田, 党亚峥, 白妮蔓 下载量: 484 浏览量: 1,064
建模与仿真 Vol.11 No.3, May 23 2022, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/MOS.2022.113073 被引量
碳中和债券市场对碳交易市场的风险溢出效应研究Research on Risk Spillover Effect of Carbon Neutral Bond Market on Carbon Trading Market
茅啸天, 刘胜题 下载量: 378 浏览量: 576
运筹与模糊学 Vol.13 No.5, October 31 2023, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/ORF.2023.135585 被引量
基于CVaR的智能电网供应链价格补贴及返利契约协调研究CVaR-Based Smart Grid Supply Chain Price Subsidy and Rebate Contract Coordination Research
赵 峰, 党亚峥 下载量: 345 浏览量: 1,124
建模与仿真 Vol.11 No.5, September 26 2022, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/MOS.2022.115126 被引量
t-分布下含有背景风险的情绪优化投资组合Emotional Optimization Portfolio with Background Risk under t-Distribution
任倩梅, 党亚峥, 何泽秀 下载量: 547 浏览量: 1,353
理论数学 Vol.11 No.2, February 4 2021, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/PM.2021.112024 被引量
基于GARCH-EVT-Copula的WCVaR鲁棒投资组合模型Robust Portfolio Selection with GARCH-EVT-Copula
陆家涛 下载量: 1,564 浏览量: 2,542
统计学与应用 Vol.7 No.1, February 28 2018, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/SA.2018.71008 被引量