基于张量CP分解的高频数据波动率矩阵预测Prediction of High-Frequency Data Volatility Matrix Based on Tensor CP Decomposition
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马尔可夫预测模型对股票价格波动的预测分析Markov Prediction Models and Its Applications in the Analysis on the Volatility of Stock Prices
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基于异构自回归模型的股市波动率研究The Study on Stock Market Volatility Based on Heterogeneous Autoregressive Model
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基于GARCH模型股市价格的波动性分析Volatility Analysis of Stock Market Price Based on GARCH Model
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基于ARIMA-GARCH模型研究加密货币市场波动性Study of Cryptocurrency Market Volatility Based on the ARIMA-GARCH Model
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双融合模型在香港股市的波动率量化交易策略研究Research on Double Fusion Modeling for Volatility Quantitative Trading Strategies in Hong Kong Stock Market
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金融 Vol.14 No.3, May 17 2024, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/fin.2024.143090 被引量
投资者情绪预测已实现波动率——基于Scaled (Bayesian)-PCA模型Investor Sentiment Forecasting Realised Volatility—Based on the Scaled (Bayesian)-PCA Model
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基于Markov链的华夏银行股票波动短期预测Short-Term Forecast of Huaxia Bank Stock Volatility Based on Markov Chain
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全球经济政策不确定性对韩国KOSPI股市波动的影响The Impact of Global Economic Policy Uncertainty on the Long-Term Volatility of the South Korean KOSPI Stock Market
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基于MRS-GARCH模型的期货铜价格波动的预测Prediction of Futures Copper PriceFluctuation Based on MRS-GARCH Model
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