Copula-GARCH方法的投资组合VaR分析Analysis of Portfolio VaR Based on Copula-GARCH Method
余 乐 下载量: 303 浏览量: 474
运筹与模糊学 Vol.14 No.1, February 29 2024, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/ORF.2024.141053 被引量
基于HMM-GARCH模型的VaR方法及其在农业股市的应用VaR Method Based on HMM-GARCH Model and Its Application in Agricultural Stock Market
容兰兰, 陈爽, 冯茹 下载量: 1,923 浏览量: 6,508 国家自然科学基金支持
应用数学进展 Vol.6 No.6, September 26 2017, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/AAM.2017.66093 被引量
基于VaR与CVaR的股票风险实证分析Empirical Analysis of Stock Risk Based on VaR and CVaR
李子赫, 张金平, 冯兰兰 下载量: 2,043 浏览量: 6,215 国家自然科学基金支持
金融 Vol.7 No.5, November 9 2017, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/FIN.2017.75026 被引量
基于FCFF和VaR方法的美的集团估值与风险水平研究Research on Valuation and Risk Level of Midea Group Based on FCFF and VaR Methods
李 娜 下载量: 389 浏览量: 721
运筹与模糊学 Vol.14 No.1, February 21 2024, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/ORF.2024.141018 被引量
基于时间加权历史模拟法的VaR来构建最优投资组合Constructing the Optimal Portfolio Based on VaR of Time-Weighted History Simulation Method
李兴奇, 王汉权, 干 文 下载量: 3,190 浏览量: 11,171 国家科技经费支持
统计学与应用 Vol.3 No.3, September 1 2014, PDF, , DOI:10.12677/SA.2014.33015 被引量
基于VAR模型的绿色债券收益率影响因素分析Analysis of the Influencing Factors of Green Bond Yield Based on VAR Model
李佳琪, 王传会 下载量: 390 浏览量: 790 国家社会科学基金支持
统计学与应用 Vol.12 No.2, April 29 2023, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/SA.2023.122056 被引量
基于VaR的基金业绩指标修正及基金评价分析Modification of Fund Performance Index Based on VaR and Its Application on Funds Evaluation
贠欣屹, 陈 源, 金 辉 下载量: 1,712 浏览量: 3,373
商业全球化 Vol.5 No.4, October 26 2017, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/BGlo.2017.54011 被引量
沪指与阿里巴巴的关联性实证研究——基于VAR模型An Empirical Research on the Relevance between Shanghai Stock Index and Alibaba—Based on VAR Model
李诗音 下载量: 427 浏览量: 1,335
运筹与模糊学 Vol.11 No.3, August 9 2021, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/ORF.2021.113039 被引量
使用VaR模型研究股指期货的基差风险:中国期货市场的证据Using the VaR Model to Study Basis Risk in Stock Index Futures: Evidence from the Chinese Futures Market
陈文杰, 郑浩, 周天宝 下载量: 180 浏览量: 436
运筹与模糊学 Vol.14 No.1, February 29 2024, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/ORF.2024.141043 被引量
基于分位数回归模型的VaR研究——以贵州百灵股票为例 VaR Research Based on Quantile Regression Model—Taking Guizhou Bailing Stock as an Example
扶仕彤, 金良琼 下载量: 878 浏览量: 1,586 科研立项经费支持
统计学与应用 Vol.8 No.2, April 26 2019, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/SA.2019.82040 被引量