考虑回呼服务的呼叫中心排队模型A Queuing Model of Call Center with a Call-Back Option
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服务科学和管理 Vol.11 No.1, January 24 2022, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/SSEM.2022.111004 被引量
基于改进Heston模型的欧式期权定价European Option Pricing Based on Improved Heston Model
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应用数学进展 Vol.9 No.1, January 17 2020, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/AAM.2020.91015 被引量
分数布朗运动下的亚式重置期权定价Fractional Brownian Motion under the Asian Reset Option Pricing
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理论数学 Vol.9 No.4, June 27 2019, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/PM.2019.94073 被引量
不确定环境下的亚式期权定价研究Research on Asian Option Pricing in Uncertain Environment
路继勇, 孙艳美, 孟祥波 下载量: 472 浏览量: 739 科研立项经费支持
运筹与模糊学 Vol.11 No.1, February 7 2021, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/ORF.2021.111010 被引量
基于傅里叶变换的跳跃–扩散模型及欧式期权定价Fourier Transform-Based Jump-Diffusion Model and European Option Pricing
周琦力 下载量: 212 浏览量: 353
应用数学进展 Vol.13 No.1, January 23 2024, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/AAM.2024.131030 被引量
期权契约下风险规避零售商参与的供应链协调问题Supply Chain Coordination with a Loss-Averse Retailer Based on Option Contract
赵雪云 下载量: 851 浏览量: 1,414 科研立项经费支持
运筹与模糊学 Vol.9 No.4, November 5 2019, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/ORF.2019.94031 被引量
随机游走行情期权复制的研究并推导出若干公式Research on the Replication of the Option of Random Walk Market and Deducing Some Formulas
汤大伟, 蔡之卓 下载量: 1,206 浏览量: 3,578
应用数学进展 Vol.8 No.4, April 28 2019, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/AAM.2019.84093 被引量
一种新的股票模型的期权定价公式Option Pricing Formula for a New Stock Model
张元元, 尤翠莲 下载量: 1,467 浏览量: 3,801 国家自然科学基金支持
应用数学进展 Vol.7 No.10, October 22 2018, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/AAM.2018.710142 被引量
多维分数布朗运动环境下再装期权定价公式Pricing of Reload Option on Stock Driven by Multidimensional Fractional Brown Motions
赵佃立 下载量: 3,157 浏览量: 9,314 科研立项经费支持
金融 Vol.1 No.1, May 3 2011, PDF, , DOI:10.12677/fin.2011.11004 被引量
随机利率模型下二叉树方法期权定价Binomial Option Pricing under Stochastic Interest Rates
方 静, 舒慧生 下载量: 1,046 浏览量: 1,727
应用数学进展 Vol.8 No.11, November 21 2019, PDF, , DOI:10.12677/AAM.2019.811210 被引量