基于二元期权组合的看涨宝收益凭证产品定价研究A Study on Pricing of Kanzhangbao Income Document Product Based on Binary Options
张妍, 王人杰, 宋斌 下载量: 1,482 浏览量: 3,169
应用数学进展 Vol.7 No.7, July 30 2018, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/AAM.2018.77110 被引量
基于混合分数布朗运动下带跳的两值期权定价Binary Option Pricing with Jump Based on Mixed Fractional Brownian Motion
康 莉, 陈 爽 下载量: 1,038 浏览量: 1,464
应用数学进展 Vol.8 No.5, May 16 2019, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/AAM.2019.85099 被引量
定时器期权定价的Fourier-Cosine方法A Fourier-Cosine Method for Pricing Timer Options
徐艳妍, 曾有栋 下载量: 1,764 浏览量: 3,789 国家自然科学基金支持
理论数学 Vol.6 No.5, September 28 2016, PDF, , XML DOI:10.12677/PM.2016.65061 被引量
基于实物期权的教育费用定价模型Education Cost Pricing Model Based on Real Options
杨玉洁, 潘永泉 下载量: 1,099 浏览量: 1,525 科研立项经费支持
管理科学与工程 Vol.8 No.1, March 8 2019, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/MSE.2019.81008 被引量
考虑期权合约的电力市场纳什均衡分析Analysis of Nash Equilibrium for Electricity Markets Considering Options Contracts
汪润生 下载量: 1,002 浏览量: 1,664
智能电网 Vol.9 No.2, March 29 2019, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/SG.2019.92007 被引量
髌股关节炎治疗选择的研究进展Research Progress on Treatment Options for Patellofemoral Osteoarthritis
周尚祯, 李 健 下载量: 145 浏览量: 207
临床医学进展 Vol.14 No.1, January 26 2024, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/ACM.2024.141196 被引量
基于蒙特卡罗综合加速方法的一篮子期权定价Basket Options Pricing Based on Monte Carlo Comprehensive Acceleration Method
杨 芮, 温 伟 下载量: 409 浏览量: 609
应用数学进展 Vol.10 No.12, December 20 2021, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/AAM.2021.1012455 被引量
基于GJR-GARCH模型的沪深300指数期权定价研究The Pricing of CSI 300 ETF Options with GJR-GARCH Model
李鑫亚 下载量: 132 浏览量: 338
运筹与模糊学 Vol.14 No.1, February 29 2024, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/ORF.2024.141078 被引量
二元分次插值适定性问题研究Research on Posedness of Binary Graded Interpolation
范晓倩, 刘莹, 崔利宏 下载量: 1,912 浏览量: 4,463 科研立项经费支持
应用数学进展 Vol.5 No.4, November 24 2016, PDF, , XML DOI:10.12677/AAM.2016.54077 被引量
跳扩散模型下国内外利率随机的双币种期权定价 Pricing Quanto Options in a Jump-Diffusion Model with Stochastic Domestic and Foreign Interest Rates
马奕虹, 邓国和 下载量: 3,869 浏览量: 14,001 国家自然科学基金支持
应用数学进展 Vol.2 No.1, February 7 2013, PDF, , DOI:10.12677/AAM.2013.21001 被引量