基于KMV模型的汽车供应链金融违约风险测度Measurement of Financial Default Risk of Automobile Supply Chain Based on KMV Model
李小峰, 蓝裕平 下载量: 81 浏览量: 102
金融 Vol.14 No.4, July 24 2024, PDF, , XML DOI:10.12677/fin.2024.144150 被引量
基于Copula函数的我国绿色债券市场与绿色股票市场的极值风险测度The Extreme Risk Measurement of Green Bond and Green Stock Markets in China Based on Copula
鲁训法, 黄 楠, 叶智韬, 崔海蓉 下载量: 705 浏览量: 1,691 国家自然科学基金支持
金融 Vol.12 No.5, August 8 2022, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/FIN.2022.125045 被引量
基于分位数回归模型的VaR研究——以贵州百灵股票为例 VaR Research Based on Quantile Regression Model—Taking Guizhou Bailing Stock as an Example
扶仕彤, 金良琼 下载量: 882 浏览量: 1,598 科研立项经费支持
统计学与应用 Vol.8 No.2, April 26 2019, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/SA.2019.82040 被引量
基于GARCH模型的天然气期货价格波动特征分析Analysis of Fluctuation Characteristics of Natural Gas Futures Price Based on a GARCH Model in China
王钰瑶, 王传会 下载量: 382 浏览量: 580 国家社会科学基金支持
应用数学进展 Vol.12 No.6, June 8 2023, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/AAM.2023.126267 被引量
基于ARMA-EGARCH模型的中国A股市场风险特征研究Research on China A-Share Market Risk Feature Based on ARMA-EGARCH Model
何琰琰 下载量: 253 浏览量: 484
运筹与模糊学 Vol.14 No.1, February 18 2024, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/ORF.2024.141013 被引量
基于银企间多层金融网络的系统性风险传导机制及建模研究Systematic Risk Contagion Mechanism and Modeling Based on Multi-Layer Financial Network between Banks and Firms
戚晶晶 下载量: 1,288 浏览量: 3,529 国家自然科学基金支持
金融 Vol.9 No.4, July 17 2019, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/FIN.2019.94043 被引量
基于熵权法的房地产金融风险预警体系构建Construction of Real Estate Financial Risk Early-Warning System Based on Entropy Weight Method
庾致玮, 陆诗颖 下载量: 557 浏览量: 1,427
世界经济探索 Vol.9 No.4, November 30 2020, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/WER.2020.94010 被引量
老树能否再开新花?——经典交易策略的优化探索:来自中国股票市场的一个实证研究Can Old Trees Bring New Flowers?—A Case Study of Trading Optimization in Chinese Stock Market
黄希芬 下载量: 3,230 浏览量: 14,529
统计学与应用 Vol.2 No.4, December 24 2013, PDF, , DOI:10.12677/SA.2013.24016 被引量
探索校园网贷平台可持续性发展的路径To Explore the Campus Network Platform the Path of Sustainable Development
聂欣欣, 韩继媛, 李美元, 林孟豪, 常锦才, 王宏 下载量: 2,527 浏览量: 5,216
应用数学进展 Vol.6 No.2, March 21 2017, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/AAM.2017.62015 被引量
比特币市场风险度量——基于GARCH-t模型与GEV模型的比较研究A Comparative Study of the RiskMeasurement of the Bitcoin Market Based on the GARCH-T Model and the GEV Model
翟永会, 赵 飞 下载量: 1,222 浏览量: 3,844 科研立项经费支持
金融 Vol.9 No.1, January 16 2019, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/FIN.2019.91003 被引量