基于FMLS模型的欧式期权定价与对冲策略European Option Pricing and Hedging Strategy Based on the Finite Moment Log-Stable Process
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沪深300股指期权定价实证研究——基于BS、CEV、Heston模型的对比分析An Empirical Study on the Pricing of CSI 300 Index Options—Based on BS, CEV, and Heston Models
张 翔, 李 治 下载量: 757 浏览量: 2,138
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基于ARMA-GARCH模型和马尔科夫链的人民币汇率预测RMB Exchange Rate Prediction Based on ARMA-GARCH Model and Markov Chain
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理论数学 Vol.14 No.6, June 30 2024, PDF, , XML DOI:10.12677/pm.2024.146256 被引量