基于随机波动率的LNG远期定价模型LNG Forward Pricing Model Based on Stochastic Volatility
李亚君, 王中兴 下载量: 752 浏览量: 1,071
应用数学进展 Vol.9 No.4, April 17 2020, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/AAM.2020.94059 被引量
基于随机便利收益率和随机波动率的原油期权交易策略分析Analysis of Crude Oil Options Contract Trad-ing Strategy Based on Stochastic Convenience Yields and Stochastic Volatility
徐伟呈, 李佳慧 下载量: 599 浏览量: 885 国家社会科学基金支持
金融 Vol.11 No.4, July 13 2021, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/FIN.2021.114032 被引量
随机波动率模型下离散几何平均亚式障碍期权定价Pricing of Discrete Geometric Average Asian Discrete Barrier Option under Stochastic Volatility Model
陈有杰 下载量: 1,080 浏览量: 2,302
自然科学 Vol.7 No.6, October 12 2019, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/OJNS.2019.76054 被引量
基于改进Heston模型的欧式期权定价European Option Pricing Based on Improved Heston Model
江 倩 下载量: 908 浏览量: 3,760 科研立项经费支持
应用数学进展 Vol.9 No.1, January 17 2020, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/AAM.2020.91015 被引量
基于随机波动下不同效用函数的集体最优投资问题研究Research on Collective Optimal Investment Problem with Different Utility Functions under Stochastic Volatility
王孟园, 肖鸿民 下载量: 215 浏览量: 317 国家自然科学基金支持
理论数学 Vol.14 No.2, February 26 2024, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/PM.2024.142049 被引量
最优投资组合下企业年金替代率研究Research on the Replacement Rate of Enterprise Annuity under Optimal Investment Portfolio
周 琴 下载量: 143 浏览量: 190
运筹与模糊学 Vol.13 No.6, December 27 2023, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/ORF.2023.136713 被引量
基于傅里叶变换的跳跃–扩散模型及欧式期权定价Fourier Transform-Based Jump-Diffusion Model and European Option Pricing
周琦力 下载量: 182 浏览量: 288
应用数学进展 Vol.13 No.1, January 23 2024, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/AAM.2024.131030 被引量
沪深300股指期权定价实证研究——基于BS、CEV、Heston模型的对比分析An Empirical Study on the Pricing of CSI 300 Index Options—Based on BS, CEV, and Heston Models
张 翔, 李 治 下载量: 710 浏览量: 2,046
金融 Vol.11 No.4, July 20 2021, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/FIN.2021.114036 被引量
Copula-GARCH方法的投资组合VaR分析Analysis of Portfolio VaR Based on Copula-GARCH Method
余 乐 下载量: 264 浏览量: 414
运筹与模糊学 Vol.14 No.1, February 29 2024, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/ORF.2024.141053 被引量