分数布朗运动下的亚式重置期权定价Fractional Brownian Motion under the Asian Reset Option Pricing
程斯吉 下载量: 935 浏览量: 2,479
理论数学 Vol.9 No.4, June 27 2019, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/PM.2019.94073 被引量
定时器期权定价的Fourier-Cosine方法A Fourier-Cosine Method for Pricing Timer Options
徐艳妍, 曾有栋 下载量: 1,796 浏览量: 3,974 国家自然科学基金支持
理论数学 Vol.6 No.5, September 28 2016, PDF, , XML DOI:10.12677/PM.2016.65061 被引量
离散算术平均亚式期权定价的一个注记A Remark on the Pricing Problem for Discrete Arithmetic Average Asian Options
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应用数学进展 Vol.4 No.2, May 7 2015, PDF, , XML DOI:10.12677/AAM.2015.42015 被引量
基于实物期权的教育费用定价模型Education Cost Pricing Model Based on Real Options
杨玉洁, 潘永泉 下载量: 1,121 浏览量: 1,590 科研立项经费支持
管理科学与工程 Vol.8 No.1, March 8 2019, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/MSE.2019.81008 被引量
基于GJR-GARCH模型的沪深300指数期权定价研究The Pricing of CSI 300 ETF Options with GJR-GARCH Model
李鑫亚 下载量: 160 浏览量: 393
运筹与模糊学 Vol.14 No.1, February 29 2024, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/ORF.2024.141078 被引量
投资者情绪对上证50ETF期权价格的影响研究A Study on the Impact of Investor Sentiment on SSE 50 ETF Option Prices
唐丽蓉 下载量: 305 浏览量: 844
金融 Vol.13 No.3, May 19 2023, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/FIN.2023.133052 被引量
基于改进Heston模型的欧式期权定价European Option Pricing Based on Improved Heston Model
江 倩 下载量: 934 浏览量: 3,820 科研立项经费支持
应用数学进展 Vol.9 No.1, January 17 2020, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/AAM.2020.91015 被引量
不确定环境下的亚式期权定价研究Research on Asian Option Pricing in Uncertain Environment
路继勇, 孙艳美, 孟祥波 下载量: 479 浏览量: 746 科研立项经费支持
运筹与模糊学 Vol.11 No.1, February 7 2021, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/ORF.2021.111010 被引量
随机利率模型下二叉树方法期权定价Binomial Option Pricing under Stochastic Interest Rates
方 静, 舒慧生 下载量: 1,050 浏览量: 1,732
应用数学进展 Vol.8 No.11, November 21 2019, PDF, , DOI:10.12677/AAM.2019.811210 被引量
基于上证50ETF的期权定价实证研究Empirical Research on Option Pricing Based on Shanghai 50ETF
王 茜 下载量: 177 浏览量: 439
运筹与模糊学 Vol.14 No.2, April 12 2024, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/orf.2024.142134 被引量