离散算术平均亚式期权定价的一个注记A Remark on the Pricing Problem for Discrete Arithmetic Average Asian Options
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不确定环境下的亚式期权定价研究Research on Asian Option Pricing in Uncertain Environment
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广义CEV模型下分数阶BS方程的亚式期权定价及反问题Pricing and Inverse Problem of Asian Options for Fractional Order BS Equations under the Generalized CEV Model
沈诺晨, 许作良 下载量: 36 浏览量: 50 国家自然科学基金支持
应用数学进展 Vol.13 No.6, June 29 2024, PDF, , DOI:10.12677/AAM.2024.136286 被引量
分数布朗运动下的亚式重置期权定价Fractional Brownian Motion under the Asian Reset Option Pricing
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时变延迟随机微分方程的稳定性和有界性Stability and Boundedness of Time-Changed Delay Stochastic Differential Equations
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G-期望框架下的指数O-U期权定价模型Index O-U Option Pricing Model under G-Expectation Framework
江继祥 下载量: 140 浏览量: 236
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