Markov过程在股票市场中的应用
The Application of Markov Process in Stock Market
DOI: 10.12677/SA.2017.63034, PDF, HTML, XML,  被引量 下载: 1,734  浏览: 4,870  科研立项经费支持
作者: 万云倩, 范爱华*：安徽工业大学数理科学与工程学院，安徽 马鞍山
关键词: Markov过程；股票市场；涨跌幅；Markov Process； Stock Market； Price Limit
摘要: 本文探讨Markov过程在股票市场中的应用，用马氏过程模型对股价的涨(跌)幅度进行了预测。利用这一模型对浪莎股份(600137) 2017-01-11~2017-05-17共83个交易日的数据进行分析，并对该模型是否适用于股票市场进行了分析。结果说明，利用Markov过程建立股票涨跌幅分析模型对我们了解股价运行周期及预测股价走势有一定的指导作用。
Abstract: In this paper, we discuss the application of Markov process in stock market and use the Markov chain model to predict the price limit of stock price. We use the model to analyze the information about Langsha Holding Stock of a total of 83 trading days from January 11, 2017 to May 17, 2017. We also give an explanation of whether the model suitable for analyzing the stock market. We conclude that stock price limit analysis model established by Markov process is helpful for us to understand price cycle and to predict stock price trend.
文章引用：万云倩, 范爱华. Markov过程在股票市场中的应用[J]. 统计学与应用, 2017, 6(3): 298-303. https://doi.org/10.12677/SA.2017.63034

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