林清泉，中国人民大学财政金融学院教授、博士生导师。

主要经历：

1982年元月毕业于四川大学（77级），先后获得四川大学学士学位、华中理工大学硕士学位、中国科学院博士学位，后在山东大学金融高级人才培养基地，从事金融工程、金融数学的博士后研究。
2003年，德国慕尼黑大学金融与资本市场研究所高级访问学；
2005年，德国莱比锡大学金融与投资研究所高级访问学者；
2008年，美国加利福尼亚大学圣塔芭芭拉分校经济系高级访问学者。

研究方向：

金融工程、金融资产定价、金融衍生产品设计与开发及其在金融风险管理中的应用、正倒向随机分析及其在金融市场中的应用

论文发表：

[1]. 2011，《我国金融衍生品市场发展模式与路径选择》，《经济学动态》第4期
[2]. 2010，《从克鲁格曼经济学的特色看当前经济理论发展的新趋势》，《经济理论与经济管理》第2期
[3]. 2009，《均值-VaR 模型的一种新解法:鞍点近似、遗传算法》，《数理统计与管理》第1期
[4]. 2008，《公司债务定价与资本结构：一个综述》，《管理世界》第1期
[5]. 2008，《CVaR的鞍点解析式及其在CreditRisk＋框架下的应用》，《系统工程》第2期
[6]. 2008，《时变贝塔资本资产定价模型实证研究》，《经济理论与经济管理》第12期
[7]. 2007，《中国信用体系建设中的个人信用模糊评估》，《山西财经大学学报》第2期
[8]. 2007，《带跳倒向随机微分方程最小g-上解》(英文)，《应用概率统计》第3期
[9]. 2007，《中国进出口贸易的J曲线效应分析》，《数量经济技术经济研究》第9期
[10]. 2007，《The smallest g-supersolution for BSDE with jumps》，《 Chinese Journal of Applied Probability and Statistics》第 2期
[11]. 2006，《利率互换产品及其在我国的应用》，《湖北社会科学》第6期
[12]. 2004，《倒向随机微分方程解的光滑性》，《数学物理学报》第1期
[13]. 2004，《利率市场化下的商业银行风险管理》，《河南大学学报(社会科学版)》第4期
[14]. 2004，《非Lipschitz条件下g-上鞅的非线性Doob-Meyer分解》，《数学物理学报》第10期