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Vol. 3 No. 2 (June 2014)
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非线性联合均值方差模型的统计分析
Statistical Analysis for Nonlinear Joint Mean and Variance Models
DOI:
10.12677/SA.2014.32010
,
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HTML
,
,
被引量
下载: 2,875
浏览: 8,141
国家自然科学基金支持
作者:
周梦齐
,
徐登可
,
杨佳红
,
王梦滢
:浙江农林大学统计系,杭州
关键词:
非线性联合均值方差模型
;
异方差
;
Gauss-Newton
;
极大似然估计
;
Nonlinear Joint Mean and Variance Models
;
Heteroscedasticity
;
Gauss-Newton
;
Maximum Likelihood Estimate
摘要:
在提出非线性均值方差模型的基础上,研究了该模型中未知参数的估计问题。主要是基于Gauss-Newton迭代算法给出该模型中未知参数的极大似然估计。通过大量随机模拟实验验证了所提出方法的有效性。最后,结合实际问题数据验证了该模型与方法具有实用性和可行性。
Abstract:
We propose nonlinear joint mean and variance models in this paper and investigate the estimate for unknown parameters in the model based on Gauss-Newton iterative algorithm. Furthermore, we make some simulations to show that the proposed procedure works satisfactorily. Lastly, two real examples are presented to illustrate the proposed methodology.
文章引用:
周梦齐, 徐登可, 杨佳红, 王梦滢. 非线性联合均值方差模型的统计分析[J]. 统计学与应用, 2014, 3(2): 68-75.
http://dx.doi.org/10.12677/SA.2014.32010
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