高维因子模型两类“主成分”估计的比较——以S & P 500股票数据分析为例Comparison of Two Types of Principal Component Estimation in High-Dimensional Factor Model—A Case Study of S & P 500 Stock Data Analysis
刘艺天 下载量: 133 浏览量: 295
统计学与应用 Vol.13 No.2, April 24 2024, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/sa.2024.132045 被引量